Advertisement

Technical Class 101 - Apa sih Korelasi Antar Mata Uang Itu ?

Ditulis oleh Doc Jinx pada 17 November 2012 10:29


Forexindo - Pernah ga kamu memperhatikan saat sebuah pasangan mata uang naik, saat bersamaan akan ada pasangan mata uang yang turun, dan di ikuti dengan mata uang lain turun juga ? sering kan. Kalau kamu adalah seorang trader, pasti kamu memperhatikan fenomena kecil ini.

Nah, fenomena kecil itu lah yang disebut sebagai Korelasi antar mata uang.

Korelasi antar mata uang beda lho sama analisa intermarket yang saya bahas di artikel sebelumnya, karena disini, kita akan membahas sepenuhnya mengenai “daya magnet” antara pair satu dengan pair yang lain.

Semisal nih, kalau kamu ga pernah memperhatikan atau melihat fenomena ini, mending jangan jedotin kepala ke tembok deh. Lebih baik kamu naik kuda putih sambil teriak – teriak di jalan. Watch the chart!! Perhatikan chart di platform kamu lebih baik.

Teori korelasi mengajarkan kepada kita, pasangan mata uang mana saja yang bergerak searah/berbanding lurus dan mana yang bergerak berlawanan/berbanding terbalik. Perlu di ingat bahwa teori ini bisa jadi semudah teori Korelasi Index yang saya bahas di artikel sebelumnya, namun bisa jadi rumit, kalau kamu belum terbiasa membaca diagram korelasi.

Lewat artikel kali ini, saya akan berusaha untuk memaparkan seperti apa gambaran teori korelasi sebenarnya dan bagaimana kamu mengaplikasikannya ke dalam sistem trading kamu. Tapi kamu harus ingat, penggunaan banyak pair mata uang sangat berbahaya dan sangat beresiko tanpa managemen kontrol yang bagus.

Jadi, kalau memang niat kamu adalah untuk mendiversifikasi opsi trading kamu sekaligus meningkatkan profit level, kamu bisa terus membaca artikel ini. Namun, kalau kamu cenderung untuk fokus hanya pada 1 pair/market. Maka sebaiknya berhenti membaca. (lha kalau lebih banyak yang ga baca, jadi percuma donk saya nulis L).

Ok. Kita mulai.

Dalam teori Korelasi mata uang. Para ahli menggunakan koefisien (perumpamaan algoritma) dengan range -1 sampai dengan +1.

Gambarannya seperti ini :

Korelasi sempurna positif (+1) berarti korelasi antara 2pair akan/selalu bergerak ke arah yang sama.

Korelasi sempurna negatif (-1) berarti korelasi antara 2 pair akan/selalu bergerak ke arah berlawanan.

Korelasi 0 berarti ya tidak ada korelasi antara 2 pair yang dimaksud. Alias beda jenis, beda spesies.

Saya akan berusaha menjelaskan tentang koefisien – koefisien yang dimaksud diatas melalui tabel korelasi mata uang beberapa saat lagi.  Perlu kamu ingat bahwa untuk memahami korelasi mata uang ini, kamu sebelumnya harus memahami karakter dari korelasi lewat artikel saya sebelumnya yaitu Analisa Intermarket.

Nah, sekarang kamu suka gambar kan? Kalau ga suka, rugi banget lho, banyak gambar maria ozawa yang perlu di komentari (hehe).

Tabel korelasi yang saya lampirkan ini bisa menjadi “visual learning” kamu untuk memahami teori korelasi antar pasangan mata uang (bukan intermarket), misal EUR/USD terhadap GBP/USD, EUR/USD terhadap USD/.JPY dll.

Cara baca tabelnya gimana bang ozz?

Sebelumnya sudah saya tulis bahwa koefisien yang digunakan adalah +1, -1, dan 0. Nah, berhubung sangat jarang terjadi korelasi sempurna, maka para ahli menuliskannya dalam bentuk desimal tidak lengkap, seperti misal 0.23, 0.98, -0.77, -0.42 dll.

Intinya, semakin dekat angka itu dengan +1 maka korelasinya semakin kuat dan pasti bergerak searah. Namun kalau angkanya semakin dekat dengan -1, maka korelasinya kuat tapi bergerak berlawan. Kalau angkanya mendekati  0, maka dipastikan bahwa antara kedua pair yang dipasangkan tidak terdapat hubungan sama sekali (korelasinya kecil)

Jadi urutan dari koefisien tersebut dapat dibaca seperti ini (baca dari kiri ke kanan) :

+1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 (Korelasi sempurna searah)

-1 |-0.9 |-0.8 |-0.7 |-0.6 |-0.5 |-0.4 |-0.3|-0.2|-0.1 | 0 (Korelasi sempurna berlawanan)

Nah, sudah paham kan ? jangan bilang belum.. itu sudah susah payah saya jelaskan. Saya siapin palu buat kamu deh kalau masih belum jelas. (hehe).

Ingat ya.. semakin dekat angka koefisien tersebut dengan angka 0 maka sifat korelatif kedua pair tersebut semakin lemah atau bisa dibilang tidak ada korelasi.

Silahkan kamu amati tabel – tabel dibawah ini (khusus untuk 9 Pair Major Forex).

Korelasi EUR/USD



Korelasi USD/JPY



Korelasi USD/CHF



Korelasi GBP/USD

 



 

Korelasi USD/CAD



 

Korelasi AUD/USD



Korelasi NZD/USD



 

Korelasi EUR/JPY



 

Korelasi EUR/GBP 



 

Itu dia 9 tabel korelasi antara 9 pair mata uang major di forex yang bisa saya tulis di artikel ini. Dalam sejarah riset para analisis, mereka menyimpulkan bahwa angka koefisien yang tercantum di tabel tersebut masih valid bahkan sampai detik ini.

Bingung cara baca nya ?

Ok saya jelaskan secara singkat. Coba lihat ke tabel EUR/GBP, pair ini ditulis di kolom atas paling kiri, itu artinya, mata uang yang ada di sebelah kanan dia merupakan pembanding / korelasi nya. Sekarang kita cari korelasi mana yang paling kuat.

Dalam jangka waktu 1 minggu, EUR/GBP terkorelasi sempurna searah dengan EUR/USD dengan koefisien 0.86, AUD/USD dengan koefisien 0.83, NZD/USD dengan koefisien 0.83, dan EUR/JPY dengan koefisien 0.81.

Selain itu dalam waktu 1 minggu, EUR/GBP terkorelasi sempurna berlawanan dengan USD/CHF dengan koefisien -83 dan USD/CAD dengan koefisien -0.88. Untuk korelasi antara EUR/GBP dengan USD/JPY bisa dikatakan Zero level (tidak ada korelasi) ini dikarenakan angkanya mendekati level koefisien 0.

Paham kan sekarang ?..

Jadi pada saat EUR/GBP bergerak naik, maka pair seperti EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, dan EUR/JPY juga akan bergerak ke arah yang sama. Namun disisi lain, pair USD/CAD dan USD/CHF akan bergerak naik.

Akan lebih baik kalau kamu mempelajari tabel ini sembari membuka grafik platform kamu. Dengan begitu kamu bisa memahami secara langsung apa yang saya tulis disini.

Wah berarti enak ya kalau kita bisa trade contra produktif dengan banyak pair bang ? misal buy EUR/USD – Sell USD/CHF , kan korelasinya sempurna -1.00. (dalam hati:Lo Ngawur ya???).

Pertanyaan seperti itu ibarat menaruh garam di atas luka, bisa jadi enak atau malah makin perih. Trade kontra produktif seperti akan membuat kamu dan account kamu semakin bahaya dan semakin gemuk dalam waktu yang bersamaan.

Di artikel selanjutnya, saya akan bahas bagaimana cara menggunakan teori korelasi ini secara sempurna ke dalam account trading kamu dan tips untuk memanage resiko yang terkandung di dalamnya.

Sekarang, saya mau istirahat dan nyantai dulu nonton pidato kemenangan Presiden Amerika Obama.

Happy Trading and always keep the risk safe.

-Bang Ozz

 


comments powered by Disqus

Tentang Forexindo

Forexindo.com adalah Portal dan forum komunitas trader forex Indonesia. Menyediakan signal gratis, berita dan analisa harian, diskusi berbagai strategi, robot trading/expert advisor, analisa teknikal, analisa fundamental

RISK WARNING : Forex is risky.

Copyright 2005-2019 Forexindo.com